PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACN с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ACN operates in Information Technology Services (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ACN returned 5.74%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.74% против 31.20% соответственно.

ACN

1 день
-2.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-33.61%
1 год
-43.66%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-7.59%
10 лет*
5.74%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-34.05%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between ACN and CAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г.

0.38

The correlation between ACN and CAT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACN:

$108.61B

CAT:

$426.51B

EPS

ACN:

$12.27

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

ACN:

14.21

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

ACN:

1.93

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

ACN:

1.51

CAT:

6.07

Коэффициент P/B

ACN:

3.48

CAT:

22.86

Общая выручка (12 мес.)

ACN:

$72.11B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACN:

$23.06B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

ACN:

$12.11B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

ACN vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACNCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
4.76

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
5.44

-7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.69

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

11.74

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

38.95

-40.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACN vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACNCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

4.76

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.10

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ACN и CAT

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-73.43%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.96%

-13.88%

-35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-34.05%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-34.05%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-43.36%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-2.64%

-52.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-19.74%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.88%

4.18%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и CAT

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

10.77%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

27.35%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

34.31%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

30.67%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

30.89%

-4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и CAT

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.65%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACN и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.04B
17.42B
(ACN) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACN и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Accenture plc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.3%
35.1%
Активы портфеля
ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACN and CAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (14.96%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор