Сравнение ACM с ROAD
ACM (AECOM) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ACM returned 2.79%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.17%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -22.17% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between ACM and ROAD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.25B
ROAD:
$5.98B
ACM:
$3.82
ROAD:
$2.27
ACM:
18.53
ROAD:
46.86
ACM:
0.11
ROAD:
0.87
ACM:
0.59
ROAD:
1.83
ACM:
4.08
ROAD:
6.11
ACM:
$15.99B
ROAD:
$3.26B
ACM:
$1.24B
ROAD:
$511.53M
ACM:
$976.83M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. ROAD — Ранг доходности на риск
ACM
ROAD
Сравнение ACM c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.26 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ACM и ROAD
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -54.54% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -26.55% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -33.62% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -54.54% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -24.28% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -16.28% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 14.03% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и ROAD
AECOM (ACM) и Construction Partners, Inc. (ROAD) имеют волатильность 14.54% и 14.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 14.70% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 36.78% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 47.25% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 45.45% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 48.68% | -17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и ROAD
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и ROAD
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and ROAD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to ACM (14.54%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор