Сравнение ACM с FLR
ACM (AECOM) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 8.49%/yr vs 0.33%/yr for FLR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACM и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.17%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции ACM превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 8.49% против 0.33% соответственно.
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам ACM и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ACM and FLR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.62 |
The correlation between ACM and FLR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$3.82
FLR:
$2.65
ACM:
18.53
FLR:
18.68
ACM:
0.11
FLR:
0.04
ACM:
0.59
FLR:
0.43
ACM:
$15.99B
FLR:
$15.19B
ACM:
$1.24B
FLR:
-$247.00M
ACM:
$976.83M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. FLR — Ранг доходности на риск
ACM
FLR
Сравнение ACM c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.38 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.59 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.22 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ACM и FLR
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -95.89% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -30.19% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -47.63% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -47.63% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -94.16% | +40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -40.08% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -41.62% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 19.45% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и FLR
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 14.54%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 21.30% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 34.11% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 52.24% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 45.18% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 57.67% | -26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и FLR
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и FLR
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and FLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.30%) compared to ACM (14.54%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs FLR's -95.89%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор