Сравнение ACM с APG
ACM (AECOM) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ACM returned 2.79%/yr vs 22.71%/yr for APG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACM и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -25.17%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 38.66% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between ACM and APG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ACM and APG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.25B
APG:
$18.36B
ACM:
$3.82
APG:
$0.73
ACM:
18.53
APG:
57.90
ACM:
0.11
APG:
0.12
ACM:
0.59
APG:
2.19
ACM:
4.08
APG:
5.27
ACM:
$15.99B
APG:
$8.17B
ACM:
$1.24B
APG:
$2.57B
ACM:
$976.83M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. APG — Ранг доходности на риск
ACM
APG
Сравнение ACM c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.68 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.22 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.08 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ACM и APG
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -49.62% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -17.83% | -30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -21.23% | -26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -49.62% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -14.57% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -10.33% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 5.74% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и APG
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 7.39% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 22.05% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 27.89% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 32.53% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 33.07% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и APG
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и APG
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and APG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.54%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор