Сравнение ABX.TO с OVCHY
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 18.21%/yr for OVCHY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и OVCHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABX.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.21% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 107.42%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 10.47%
OVCHY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 55.56%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -6.75% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 23.31% | 27.81% | 44.33% | 12.79% | 18.84% | 14.24% | -3.56% | -3.02% | -0.64% | 48.55% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and OVCHY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between ABX.TO and OVCHY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABX.TO:
CA$92.23B
OVCHY:
$82.88B
ABX.TO:
CA$3.60
OVCHY:
$4.85
ABX.TO:
15.31
OVCHY:
7.53
ABX.TO:
0.18
OVCHY:
0.67
ABX.TO:
4.90
OVCHY:
3.17
ABX.TO:
3.37
OVCHY:
1.34
ABX.TO:
CA$19.02B
OVCHY:
$26.07B
ABX.TO:
CA$10.15B
OVCHY:
$26.07B
ABX.TO:
CA$12.44B
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
ABX.TO
OVCHY
Сравнение ABX.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABX.TO | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 7.46 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 19.14 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABX.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и OVCHY
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -38.79% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -7.48% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -17.89% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -17.89% | -25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -38.79% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -3.71% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -8.24% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 2.91% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и OVCHY
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 4.99% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 13.21% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 22.00% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 24.43% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 25.51% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и OVCHY
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABX.TO и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABX.TO и OVCHY
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and OVCHY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор