PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABX.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.45% соответственно.

ABX.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
0.48%
1 год
107.42%
3 года*
37.53%
5 лет*
18.12%
10 лет*
10.47%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-6.75%173.89%-4.69%5.66%1.28%-13.98%21.72%31.81%2.67%-14.89%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between ABX.TO and GRT-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between ABX.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABX.TO:

CA$92.23B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

ABX.TO:

CA$3.60

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

ABX.TO:

15.31

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

ABX.TO:

0.18

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

ABX.TO:

4.90

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

ABX.TO:

3.37

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

ABX.TO:

CA$19.02B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABX.TO:

CA$10.15B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

ABX.TO:

CA$12.44B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

ABX.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABX.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.93

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.27

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.49

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABX.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABX.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-87.48%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-12.91%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-27.99%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-37.82%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

-44.89%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-0.99%

-21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-16.98%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

4.01%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и GRT-UN.TO

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.96%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.09%

14.87%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

19.28%

+25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

21.88%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

22.44%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.30%1.22%2.46%2.27%4.77%3.96%1.33%0.60%1.17%0.72%0.47%1.43%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABX.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.16B
165.83M
(ABX.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABX.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Gold Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
57.5%
81.0%
Активы портфеля
ABX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

ABX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

ABX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор