Сравнение ABX.TO с BDI.TO
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 14.55%/yr for BDI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и BDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 33.12%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям BDI.TO по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.55% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 107.42%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 10.47%
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -6.75% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and BDI.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between ABX.TO and BDI.TO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABX.TO:
CA$92.23B
BDI.TO:
CA$1.36B
ABX.TO:
CA$3.60
BDI.TO:
CA$0.48
ABX.TO:
15.31
BDI.TO:
40.91
ABX.TO:
0.18
BDI.TO:
3.00
ABX.TO:
4.90
BDI.TO:
2.67
ABX.TO:
3.37
BDI.TO:
3.34
ABX.TO:
CA$19.02B
BDI.TO:
CA$484.67M
ABX.TO:
CA$10.15B
BDI.TO:
CA$177.39M
ABX.TO:
CA$12.44B
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
ABX.TO
BDI.TO
Сравнение ABX.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABX.TO | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 6.77 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 20.20 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABX.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.88 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и BDI.TO
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -96.61% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -16.44% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -23.39% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -37.07% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -82.04% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -26.77% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -50.03% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 5.50% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и BDI.TO
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Black Diamond Group Limited (BDI.TO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 10.10% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 19.85% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 28.73% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 33.70% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 45.43% | -9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и BDI.TO
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABX.TO и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABX.TO и BDI.TO
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and BDI.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор