Сравнение ABX.TO с AZN
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABX.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 10.47% против 16.92% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 107.42%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 10.47%
AZN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -6.75% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and AZN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ABX.TO:
CA$92.23B
AZN:
$283.40B
ABX.TO:
CA$3.60
AZN:
$6.66
ABX.TO:
15.31
AZN:
27.27
ABX.TO:
0.18
AZN:
0.04
ABX.TO:
4.90
AZN:
4.69
ABX.TO:
3.37
AZN:
5.99
ABX.TO:
CA$19.02B
AZN:
$60.44B
ABX.TO:
CA$10.15B
AZN:
$49.37B
ABX.TO:
CA$12.44B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
ABX.TO
AZN
Сравнение ABX.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABX.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.15 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.37 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABX.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.19 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и AZN
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -49.50% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -14.39% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -25.38% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -25.38% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -26.18% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -11.19% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -13.30% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 5.73% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и AZN
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 7.42% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 17.93% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 25.98% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 24.85% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 25.76% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и AZN
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABX.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABX.TO и AZN
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and AZN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор