Сравнение ABX.TO с AXS
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 9.68%/yr for AXS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и AXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABX.TO торгуется в CAD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ABX.TO превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.68% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 107.42%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 10.47%
AXS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -6.75% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.28% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.67% | -14.89% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -8.12% | 17.35% | 77.78% | 3.06% | 9.14% | 11.75% | -14.01% | 13.38% | 14.64% | -26.31% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and AXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ABX.TO:
CA$92.23B
AXS:
$7.23B
ABX.TO:
CA$3.60
AXS:
$13.77
ABX.TO:
15.31
AXS:
6.99
ABX.TO:
0.18
AXS:
0.13
ABX.TO:
4.90
AXS:
1.13
ABX.TO:
3.37
AXS:
1.13
ABX.TO:
CA$19.02B
AXS:
$6.61B
ABX.TO:
CA$10.15B
AXS:
$3.55B
ABX.TO:
CA$12.44B
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. AXS — Ранг доходности на риск
ABX.TO
AXS
Сравнение ABX.TO c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABX.TO | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.51 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -1.05 | +10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABX.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.29 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и AXS
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки AXS в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -46.13% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -12.99% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -15.07% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -19.09% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -46.13% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -9.96% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -13.08% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 7.28% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и AXS
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 7.19% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 15.69% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 22.98% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 25.61% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 27.23% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и AXS
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABX.TO и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABX.TO и AXS
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and AXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор