PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABX.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ABX.TO returned 10.47%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 10.47% против 19.55% соответственно.

ABX.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
0.48%
1 год
107.42%
3 года*
37.53%
5 лет*
18.12%
10 лет*
10.47%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-6.75%173.89%-4.69%5.66%1.28%-13.98%21.72%31.81%2.67%-14.89%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between ABX.TO and AGF-B.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between ABX.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABX.TO:

CA$92.23B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

ABX.TO:

CA$3.60

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

ABX.TO:

15.31

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

ABX.TO:

0.18

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

ABX.TO:

4.90

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

ABX.TO:

3.37

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ABX.TO:

CA$19.02B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABX.TO:

CA$10.15B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

ABX.TO:

CA$12.44B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

ABX.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABX.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.66

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.08

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.13

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

6.16

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABX.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABX.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.66

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.15

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-85.07%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-25.57%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-25.57%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-29.90%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

-65.63%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-12.95%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-49.83%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

8.84%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и AGF-B.TO

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

7.81%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.09%

27.21%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

32.92%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

29.25%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.90%

32.85%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.30%1.22%2.46%2.27%4.77%3.96%1.33%0.60%1.17%0.72%0.47%1.43%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABX.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.16B
143.70M
(ABX.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABX.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Gold Corporation и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.5%
50.9%
Активы портфеля
ABX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

ABX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

ABX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор