Сравнение ABT с TMO
ABT (Abbott Laboratories) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, TMO in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.28% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам ABT и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between ABT and TMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between ABT and TMO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
TMO:
$175.17B
ABT:
$3.59
TMO:
$18.22
ABT:
25.21
TMO:
25.78
ABT:
3.51
TMO:
3.91
ABT:
2.39
TMO:
3.37
ABT:
$45.13B
TMO:
$45.20B
ABT:
$25.45B
TMO:
$17.81B
ABT:
$10.80B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. TMO — Ранг доходности на риск
ABT
TMO
Сравнение ABT c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.55 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 1.23 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.56 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и TMO
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.16% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -31.38% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -37.28% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -40.95% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -40.95% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -28.76% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -18.02% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 14.09% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и TMO
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.41%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 9.96% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 21.57% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 31.02% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 27.13% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 26.33% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и TMO
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и TMO
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and TMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор