Сравнение ABT с STRL
ABT (Abbott Laboratories) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 11.01% против 68.46% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам ABT и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ABT and STRL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.13 |
The correlation between ABT and STRL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
STRL:
$27.68B
ABT:
$3.59
STRL:
$11.19
ABT:
25.21
STRL:
79.71
ABT:
1.57
STRL:
1.70
ABT:
3.51
STRL:
9.58
ABT:
2.39
STRL:
23.27
ABT:
$45.13B
STRL:
$2.88B
ABT:
$25.45B
STRL:
$664.66M
ABT:
$10.80B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. STRL — Ранг доходности на риск
ABT
STRL
Сравнение ABT c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 10.82 | -11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 30.19 | -31.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 4.13 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.85 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и STRL
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -92.51% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -31.02% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -47.67% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -47.67% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -59.60% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -10.25% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -46.31% | +35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 11.09% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и STRL
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.41%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 24.22% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 63.81% | -44.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 81.49% | -57.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 56.99% | -34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 53.42% | -29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и STRL
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и STRL
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and STRL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор