Сравнение ABT с NTR
ABT (Abbott Laboratories) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, ABT returned -1.83%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABT и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 25.29% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between ABT and NTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between ABT and NTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
NTR:
$32.41B
ABT:
$3.59
NTR:
$4.93
ABT:
25.21
NTR:
13.65
ABT:
1.57
NTR:
0.20
ABT:
3.51
NTR:
1.17
ABT:
2.39
NTR:
1.28
ABT:
$45.13B
NTR:
$27.76B
ABT:
$25.45B
NTR:
$8.66B
ABT:
$10.80B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. NTR — Ранг доходности на риск
ABT
NTR
Сравнение ABT c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.86 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 2.06 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.53 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и NTR
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -57.80% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -19.36% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -32.82% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -57.80% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -31.68% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -26.17% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 8.08% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и NTR
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.83% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 25.59% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 31.67% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 34.18% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 33.97% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и NTR
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и NTR
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and NTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор