Сравнение ABT с LMT
ABT (Abbott Laboratories) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABT имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции LMT немного отстают с 10.91%.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ABT и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ABT and LMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.25 |
The correlation between ABT and LMT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
LMT:
$120.19B
ABT:
$3.59
LMT:
$20.61
ABT:
25.21
LMT:
25.23
ABT:
3.51
LMT:
1.61
ABT:
2.39
LMT:
16.05
ABT:
$45.13B
LMT:
$75.12B
ABT:
$25.45B
LMT:
$7.37B
ABT:
$10.80B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. LMT — Ранг доходности на риск
ABT
LMT
Сравнение ABT c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.43 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 1.04 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.41 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и LMT
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -79.29% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -25.15% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -31.79% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -31.79% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -36.67% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -22.64% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -26.84% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 10.51% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и LMT
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.31% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 19.60% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 26.62% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.88% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.72% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и LMT
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и LMT
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and LMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор