Сравнение ABT с FANG
ABT (Abbott Laboratories) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABT имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции FANG немного впереди с 11.24%.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
FANG
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам ABT и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 33.36% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between ABT and FANG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between ABT and FANG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
FANG:
$56.05B
ABT:
$3.59
FANG:
$1.40
ABT:
25.21
FANG:
141.45
ABT:
3.51
FANG:
3.75
ABT:
2.39
FANG:
1.54
ABT:
$45.13B
FANG:
$15.19B
ABT:
$25.45B
FANG:
$7.30B
ABT:
$10.80B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. FANG — Ранг доходности на риск
ABT
FANG
Сравнение ABT c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.58 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 7.07 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.43 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и FANG
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -88.72% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -12.53% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -42.10% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -42.10% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -88.72% | +49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -6.74% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -19.39% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 6.33% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и FANG
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.41%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 11.35% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 23.88% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 31.51% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 37.98% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 49.06% | -25.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и FANG
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FANG в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и FANG
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and FANG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.35%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор