Сравнение ABT с CVS
ABT (Abbott Laboratories) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, CVS in Healthcare Plans. Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 3.16%/yr for CVS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 11.01% против 3.16% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам ABT и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between ABT and CVS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between ABT and CVS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
CVS:
$124.17B
ABT:
$3.59
CVS:
$2.30
ABT:
25.21
CVS:
42.17
ABT:
3.51
CVS:
0.30
ABT:
2.39
CVS:
1.60
ABT:
$45.13B
CVS:
$407.91B
ABT:
$25.45B
CVS:
$56.59B
ABT:
$10.80B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. CVS — Ранг доходности на риск
ABT
CVS
Сравнение ABT c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.56 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 9.17 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.89 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и CVS
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -64.07% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -16.44% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -43.98% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -56.79% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -56.79% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -1.05% | -32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -19.55% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 6.37% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и CVS
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.41%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.88% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 25.90% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 31.07% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 29.96% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 29.30% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и CVS
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности CVS в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и CVS
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and CVS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (8.88%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор