Сравнение ABNB с BTCO
ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock, while BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Over the past year, ABNB returned -4.42% vs -39.40% for BTCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABNB и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNB показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -27.65%.
ABNB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNB и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -0.95% | 3.28% | -5.77% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 100.54% |
Correlation
The correlation between ABNB and BTCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNB vs. BTCO — Ранг доходности на риск
ABNB
BTCO
Сравнение ABNB c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNB | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.76 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.36 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNB | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.90 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ABNB и BTCO
Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNB | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -52.05% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -52.05% | +30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -49.60% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -16.12% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 28.93% | -18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNB и BTCO
Текущая волатильность для Airbnb, Inc. (ABNB) составляет 7.87%, в то время как у Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что ABNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNB | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.78% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 34.52% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 44.10% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 49.90% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 49.90% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNB и BTCO
Ни ABNB, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNB and BTCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.78%) compared to ABNB (7.87%). In terms of maximum drawdown, ABNB dropped -61.96% vs BTCO's -52.05%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNB и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор