Сравнение ABN.AS с H.TO
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. ABN.AS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ABN.AS returned 13.71%/yr vs 11.07%/yr for H.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABN.AS и H.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABN.AS торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABN.AS показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ABN.AS превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.07% соответственно.
ABN.AS
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 36.99%
- 10 лет*
- 13.71%
H.TO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам ABN.AS и H.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 17.73% | 113.01% | 20.79% | 14.82% | 8.41% | 70.40% | -50.55% | -14.90% | -18.74% | 33.75% |
H.TO Hydro One Limited | 3.42% | 17.04% | 12.78% | 12.23% | 13.59% | 27.82% | 11.38% | 37.63% | -8.65% | -7.20% |
Correlation
The correlation between ABN.AS and H.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between ABN.AS and H.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABN.AS vs. H.TO — Ранг доходности на риск
ABN.AS
H.TO
Сравнение ABN.AS c H.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABN.AS | H.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.27 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 3.50 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABN.AS | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.90 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ABN.AS и H.TO
Максимальная просадка ABN.AS за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABN.AS и H.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABN.AS | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -33.01% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -10.18% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -12.43% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.45% | -16.58% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -33.01% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -9.36% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -7.73% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.71% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABN.AS и H.TO
ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ABN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABN.AS | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.32% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 11.55% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 14.43% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 16.70% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 18.20% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABN.AS и H.TO
Дивидендная доходность ABN.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности H.TO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 4.56% | 4.33% | 10.01% | 9.49% | 7.19% | 5.26% | 0.00% | 8.63% | 7.06% | 4.05% | 3.99% |
H.TO Hydro One Limited | 2.37% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABN.AS и H.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABN AMRO Bank N.V. и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABN.AS and H.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABN.AS и H.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор