Сравнение ABN.AS с AUCO.L
ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, ABN.AS returned 13.71%/yr vs 14.06%/yr for AUCO.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABN.AS и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABN.AS торгуется в EUR, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABN.AS показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABN.AS имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции AUCO.L немного впереди с 14.06%.
ABN.AS
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 36.99%
- 10 лет*
- 13.71%
AUCO.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 42.90%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам ABN.AS и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 17.73% | 113.01% | 20.79% | 14.82% | 8.41% | 70.40% | -50.55% | -14.90% | -18.74% | 33.75% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -6.87% | 148.38% | 25.74% | 11.57% | -8.99% | -3.40% | 11.69% | 47.39% | -6.21% | -3.52% |
Correlation
The correlation between ABN.AS and AUCO.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.02 |
Over the past year, ABN.AS and AUCO.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABN.AS vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
ABN.AS
AUCO.L
Сравнение ABN.AS c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABN.AS | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.73 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.53 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABN.AS | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.18 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.61 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABN.AS и AUCO.L
Максимальная просадка ABN.AS за все время составила -76.37%, примерно равная максимальной просадке AUCO.L в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABN.AS и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABN.AS | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -73.63% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -30.09% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -30.09% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.45% | -41.98% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -47.20% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -30.09% | +27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -33.83% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 11.52% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABN.AS и AUCO.L
Текущая волатильность для ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) составляет 11.37%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что ABN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABN.AS | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 14.37% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 35.45% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 44.32% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 36.08% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 33.72% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABN.AS и AUCO.L
Дивидендная доходность ABN.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 4.56% | 4.33% | 10.01% | 9.49% | 7.19% | 5.26% | 0.00% | 8.63% | 7.06% | 4.05% | 3.99% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABN.AS and AUCO.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABN.AS и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор