PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABC с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABCXLU

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между ABC и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABC и XLU

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,944.58%
427.39%
ABC
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF


AmerisourceBergen Corporation

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABC c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AmerisourceBergen Corporation (ABC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABC
AmerisourceBergen Corporation
1.25
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.15

Сравнение коэффициента Шарпа ABC и XLU

Показатель коэффициента Шарпа ABC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABC и XLU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.25
0.15
ABC
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABC и XLU

ABC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABC
AmerisourceBergen Corporation
0.55%0.83%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%1.23%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.34%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ABC и XLU


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.30%
-11.72%
ABC
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности ABC и XLU

Текущая волатильность для AmerisourceBergen Corporation (ABC) составляет 0.00%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
4.03%
ABC
XLU