Сравнение ABBV с SHW
ABBV (AbbVie Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 18.63% против 12.93% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ABBV и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between ABBV and SHW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between ABBV and SHW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
SHW:
$74.32B
ABBV:
$2.05
SHW:
$10.42
ABBV:
108.68
SHW:
28.75
ABBV:
6.30
SHW:
3.12
ABBV:
14.39
SHW:
16.77
ABBV:
$62.82B
SHW:
$23.94B
ABBV:
$46.15B
SHW:
$11.76B
ABBV:
$17.96B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. SHW — Ранг доходности на риск
ABBV
SHW
Сравнение ABBV c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.72 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.52 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.63 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и SHW
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -52.02% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -21.36% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.69% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -42.46% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -42.46% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -24.03% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -11.63% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 10.16% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и SHW
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.99% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.56% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 24.80% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.15% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 26.53% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и SHW
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и SHW
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and SHW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs SHW's -52.02%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор