PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с INVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABBV in Drug Manufacturers - General, INVA in Biotechnology. Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 18.63% против 7.00% соответственно.

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и INVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between ABBV and INVA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.26

The correlation between ABBV and INVA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$395.73B

INVA:

$1.89B

EPS

ABBV:

$2.05

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

ABBV:

108.68

INVA:

3.76

Коэффициент P/S

ABBV:

6.30

INVA:

4.47

Коэффициент P/B

ABBV:

14.39

INVA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

ABBV vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBVINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.12

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.44

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.15

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

0.34

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBV vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа INVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBVINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ABBV и INVA

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-84.32%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-23.53%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-23.53%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-47.01%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-59.57%

+14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-30.17%

+23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-44.65%

+33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

10.21%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и INVA

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у Innoviva, Inc. (INVA) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.62%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

16.91%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

28.81%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

27.28%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

33.89%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и INVA

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.00B
97.99M
(ABBV) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABBV and INVA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVA has higher volatility (7.62%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs INVA's -84.32%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор