PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABBV с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 18.63% против 16.44% соответственно.

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between ABBV and IGV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.28

The correlation between ABBV and IGV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

ABBV vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBVIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.35

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.31

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.27

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

-0.56

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBV vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBVIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.35

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.20

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ABBV и IGV

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-63.45%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-36.61%

+19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-36.61%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-45.85%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-45.85%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-18.80%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.45%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

17.33%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и IGV

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

12.20%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

24.65%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

27.93%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

27.90%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

26.38%

-0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и IGV

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ABBV and IGV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs IGV's -63.45%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор