Сравнение ABBV с DD
ABBV (AbbVie Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ABBV returned 18.74%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBV и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 20.48% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between ABBV and DD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between ABBV and DD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
DD:
$19.40B
ABBV:
$2.05
DD:
-$0.10
ABBV:
6.30
DD:
2.02
ABBV:
14.39
DD:
1.38
ABBV:
$62.82B
DD:
$9.70B
ABBV:
$46.15B
DD:
$2.68B
ABBV:
$17.96B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. DD — Ранг доходности на риск
ABBV
DD
Сравнение ABBV c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.02 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 12.57 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.27 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и DD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -62.03% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -17.31% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -37.84% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -40.22% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.40% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.58% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.52% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и DD
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.34% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 22.88% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 30.67% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 29.95% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 33.77% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и DD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и DD
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and DD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор