Сравнение ABBV с CRM
ABBV (AbbVie Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 18.63% против 8.51% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ABBV и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ABBV and CRM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between ABBV and CRM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
CRM:
$159.00B
ABBV:
$2.05
CRM:
$8.59
ABBV:
108.68
CRM:
21.25
ABBV:
6.30
CRM:
3.98
ABBV:
14.39
CRM:
4.64
ABBV:
$62.82B
CRM:
$42.83B
ABBV:
$46.15B
CRM:
$33.25B
ABBV:
$17.96B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CRM — Ранг доходности на риск
ABBV
CRM
Сравнение ABBV c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.84 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.62 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.88 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CRM
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -70.50% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -39.36% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -54.70% | +33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -58.62% | +36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -58.62% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -49.87% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -16.12% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 20.48% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CRM
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 16.96% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 31.74% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 37.87% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 37.02% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 35.36% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CRM
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CRM
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CRM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CRM's -70.50%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор