PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AB с NMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AB с NMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and NMR (Nomura Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, NMR in Capital Markets. Over the past 10 years, AB returned 14.30%/yr vs 10.27%/yr for NMR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AB и NMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NMR с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции NMR по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.27% соответственно.

AB

1 день
-1.64%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-0.43%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.78%
10 лет*
14.30%

NMR

1 день
2.02%
1 месяц
7.92%
С начала года
2.26%
6 месяцев
10.00%
1 год
40.79%
3 года*
37.17%
5 лет*
13.07%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и NMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		-0.39%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		2.26%54.10%34.05%21.84%-10.28%-18.76%4.39%38.71%-36.08%0.16%

Correlation

The correlation between AB and NMR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1995 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$3.39B

NMR:

$26.11B

EPS

AB:

$3.22

NMR:

$118.76

Коэффициент P/E

AB:

11.38

NMR:

0.07

Коэффициент P/S

AB:

14.16

NMR:

0.01

Коэффициент P/B

AB:

2.69

NMR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$250.00M

NMR:

$4.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

$250.00M

NMR:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

AB:

$252.50M

NMR:

$608.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

Nomura Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с SCHDAB с VOOAB с UTFAB с QQQAB с GLW
Часто сравнивают с NMR:
NMR с MUFGNMR с MFGNMR с MPTINMR с BNP.DENMR с MSNMR с VOONMR с SPY

Доходность на риск

AB vs. NMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AB
Ранг доходности на риск AB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NMR
Ранг доходности на риск NMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c NMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.94

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.83

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

4.67

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AB vs. NMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NMR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и NMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.00

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AB и NMR

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке NMR в -89.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и NMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-89.27%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-22.43%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-26.34%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-42.87%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-55.34%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-57.85%

+47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.21%

-61.51%

+35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.77%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и NMR

Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.11%, в то время как у Nomura Holdings, Inc. (NMR) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.72%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

22.62%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

29.56%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

29.68%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

30.71%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и NMR

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности NMR в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.30%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		2.03%4.91%4.29%1.20%3.86%0.00%0.86%0.00%0.00%1.70%1.79%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и NMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T202220232024202520260
1.36T
(AB) Общая выручка
(NMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AB and NMR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMR has higher volatility (6.72%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs NMR's -89.27%.

NMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и NMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор