Сравнение AB с HSBC
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AB returned 14.30%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 14.30% против 17.91% соответственно.
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам AB и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between AB and HSBC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between AB and HSBC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.39B
HSBC:
$316.57B
AB:
$3.22
HSBC:
$6.38
AB:
11.38
HSBC:
14.34
AB:
14.16
HSBC:
2.49
AB:
2.69
HSBC:
1.81
AB:
$250.00M
HSBC:
$128.37B
AB:
$250.00M
HSBC:
$65.42B
AB:
$252.50M
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. HSBC — Ранг доходности на риск
AB
HSBC
Сравнение AB c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AB | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.71 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.24 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AB | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.30 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.26 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AB и HSBC
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -74.47% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -16.28% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -21.83% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -31.80% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -62.26% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -3.87% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -24.11% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.55% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и HSBC
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.11%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.33% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 21.58% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 26.25% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 25.78% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 25.56% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и HSBC
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности HSBC в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and HSBC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (7.33%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор