PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AB с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AB с APO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AB returned 14.30%/yr vs 28.04%/yr for APO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AB и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 14.30% против 28.04% соответственно.

AB

1 день
-1.64%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-0.43%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.78%
10 лет*
14.30%

APO

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.88%
3 года*
22.38%
5 лет*
19.80%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		-0.39%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-11.14%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between AB and APO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.39

The correlation between AB and APO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AB:

$3.39B

APO:

$75.90B

EPS

AB:

$3.22

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

AB:

11.38

APO:

35.61

Коэффициент P/S

AB:

14.16

APO:

2.58

Коэффициент P/B

AB:

2.69

APO:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

AB:

$250.00M

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AB:

$250.00M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

AB:

$252.50M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с SCHDAB с VOOAB с UTFAB с QQQAB с GLW
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

AB vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AB
Ранг доходности на риск AB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.13

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.08

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-0.17

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AB vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AB и APO

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-56.99%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-34.97%

+20.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-42.82%

+21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-42.82%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-53.48%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-26.97%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.21%

-16.37%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

16.62%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и APO

Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.11%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

8.60%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

27.16%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

35.27%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

37.07%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

37.82%

-5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и APO

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности APO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.30%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.64%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AB и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B202220232024202520260
4.93B
(AB) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AB and APO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.60%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs APO's -56.99%.

AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор