Сравнение AAS.L с TIBAX
AAS.L (Abrdn Asia Focus plc) is a stock, while TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) is Global Allocation fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, AAS.L returned 16.30%/yr vs 12.99%/yr for TIBAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAS.L и TIBAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAS.L торгуется в GBp, в то время как TIBAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIBAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAS.L показывает доходность 15.71%, а TIBAX немного выше – 16.04%. За последние 10 лет акции AAS.L превзошли акции TIBAX по среднегодовой доходности: 16.30% против 12.99% соответственно.
AAS.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.30%
TIBAX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам AAS.L и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 15.71% | 26.73% | 13.15% | 6.64% | -10.14% | 28.05% | 19.52% | 16.63% | 4.69% | 20.45% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 16.04% | 26.89% | 15.20% | 12.11% | 2.99% | 21.22% | -3.58% | 13.24% | 1.12% | 4.90% |
Correlation
The correlation between AAS.L and TIBAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAS.L vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
AAS.L
TIBAX
Сравнение AAS.L c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAS.L | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 8.08 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 34.27 | -24.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAS.L | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 4.52 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.74 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок AAS.L и TIBAX
Максимальная просадка AAS.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TIBAX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и TIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAS.L | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -29.19% | -70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -4.67% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -8.83% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -8.83% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -29.19% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -1.78% | -76.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.82% | -4.47% | -76.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.10% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAS.L и TIBAX
Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAS.L | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.04% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 6.60% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 8.35% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 10.26% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 13.79% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAS.L и TIBAX
Дивидендная доходность AAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TIBAX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 1.54% | 1.77% | 2.53% | 3.26% | 4.11% | 0.00% | 8.14% | 8.84% | 8.40% | 7.58% | 5.54% | 10.18% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.98% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
AAS.L and TIBAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAS.L и TIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор