Сравнение AAS.L с MHEIX
AAS.L (Abrdn Asia Focus plc) is a stock, while MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) is Global Allocation fund managed by MH Elite. Over the past 10 years, AAS.L returned 16.30%/yr vs 4.07%/yr for MHEIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAS.L и MHEIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAS.L торгуется в GBp, в то время как MHEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MHEIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAS.L показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции AAS.L превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 16.30% против 4.07% соответственно.
AAS.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.30%
MHEIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам AAS.L и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 15.71% | 26.73% | 13.15% | 6.64% | -10.14% | 28.05% | 19.52% | 16.63% | 4.69% | 20.45% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.30% | -2.70% | 7.83% | 2.18% | 0.89% | 3.41% | 2.18% | 6.87% | 2.50% | -3.71% |
Correlation
The correlation between AAS.L and MHEIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between AAS.L and MHEIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAS.L vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
AAS.L
MHEIX
Сравнение AAS.L c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAS.L | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.80 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 4.49 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAS.L | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.15 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AAS.L и MHEIX
Максимальная просадка AAS.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MHEIX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и MHEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAS.L | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -13.61% | -86.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -5.85% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -12.21% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -13.61% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -13.61% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -1.93% | -76.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.82% | -4.72% | -76.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.34% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAS.L и MHEIX
Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAS.L | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.56% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.90% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 9.20% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 9.07% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 9.71% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAS.L и MHEIX
Дивидендная доходность AAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MHEIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 1.54% | 1.77% | 2.53% | 3.26% | 4.11% | 0.00% | 8.14% | 8.84% | 8.40% | 7.58% | 5.54% | 10.18% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.71% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
AAS.L and MHEIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAS.L и MHEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор