Сравнение AAS.L с FNCW.L
AAS.L (Abrdn Asia Focus plc) is a stock, while FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Over the past 10 years, AAS.L returned 16.30%/yr vs 9.16%/yr for FNCW.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAS.L и FNCW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAS.L торгуется в GBp, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAS.L показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у FNCW.L с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции AAS.L превзошли акции FNCW.L по среднегодовой доходности: 16.30% против 9.16% соответственно.
AAS.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 16.30%
FNCW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам AAS.L и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 15.71% | 26.73% | 13.15% | 6.64% | -10.14% | 28.05% | 19.52% | 16.63% | 4.69% | 20.45% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.58% | 20.39% | 28.75% | 9.93% | -25.31% | 27.89% | -2.84% | 25.54% | -16.96% | 22.64% |
Correlation
The correlation between AAS.L and FNCW.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAS.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
AAS.L
FNCW.L
Сравнение AAS.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAS.L | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.54 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 4.91 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AAS.L и FNCW.L
Максимальная просадка AAS.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -43.96% | -56.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -9.55% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -16.31% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -37.67% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -43.96% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -0.98% | -77.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.82% | -10.62% | -70.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAS.L и FNCW.L
Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAS.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.99% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 9.57% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 12.40% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.87% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.69% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAS.L и FNCW.L
Дивидендная доходность AAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 1.54% | 1.77% | 2.53% | 3.26% | 4.11% | 0.00% | 8.14% | 8.84% | 8.40% | 7.58% | 5.54% | 10.18% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAS.L and FNCW.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAS.L и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор