Сравнение AAPW с YETH
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs -32.39% for YETH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
AAPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 11.28% | 8.56% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -24.65% |
Correlation
The correlation between AAPW and YETH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. YETH — Ранг доходности на риск
AAPW
YETH
Сравнение AAPW c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.55 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -1.03 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.56 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.55 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и YETH
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -64.41% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -58.73% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -61.97% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -31.13% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 31.51% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и YETH
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.96%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 17.00% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 40.48% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 58.59% | -30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 56.22% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 56.22% | -21.56% |
Сравнение комиссий AAPW и YETH
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и YETH
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.19% | 28.83% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and YETH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 33.19% for AAPW.
Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.95% for YETH.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор