Сравнение AAPW с RDTY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs 20.76% for RDTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и RDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPW показывает доходность 11.28%, а RDTY немного ниже – 11.22%.
AAPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 11.28% | 14.11% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.22% | 10.73% |
Correlation
The correlation between AAPW and RDTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. RDTY — Ранг доходности на риск
AAPW
RDTY
Сравнение AAPW c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.27 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.59 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.20 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и RDTY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и RDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -17.31% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.20% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.78% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -2.74% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.74% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и RDTY
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеют волатильность 6.96% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.65% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 12.97% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 17.34% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 22.22% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 22.22% | +12.44% |
Сравнение комиссий AAPW и RDTY
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и RDTY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что меньше доходности RDTY в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.19% | 28.83% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and RDTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (6.96%) compared to RDTY (6.65%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs RDTY's -17.31%.
On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 20.76% for RDTY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 33.19% for AAPW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.01% for RDTY.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и RDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор