PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с QDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs 33.68% for QDTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и QDTY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%10.66%

Correlation

The correlation between AAPW and QDTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов AAPW и QDTY

Секторы
AAPW
QDTY

Технологии

19.9%
53.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

AAPW
19.9%
QDTY
53.7%

Сырьевые материалы

AAPW

-

QDTY
1.1%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

QDTY
12.2%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

QDTY
7.7%

Энергетика

AAPW

-

QDTY
0.6%

Финансовые услуги

AAPW

-

QDTY
0.2%

Здравоохранение

AAPW

-

QDTY
4.2%

Промышленность

AAPW

-

QDTY
3.1%

Недвижимость

AAPW

-

QDTY
0.1%

Коммунальные услуги

AAPW

-

QDTY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ

Доходность на риск

AAPW vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.71

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.05

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.07

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AAPW и QDTY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-23.45%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.10%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.67%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-4.47%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.05%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и QDTY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

12.86%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

16.00%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

26.13%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

26.13%

+8.53%

Сравнение комиссий AAPW и QDTY

AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и QDTY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что больше доходности QDTY в 31.52%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and QDTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to QDTY (6.26%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 33.68% for QDTY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 33.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

AAPW has the higher dividend yield at 33.19%, compared with 31.52% for QDTY.

AAPW is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.01% for QDTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор