PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с LFGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs 4.87% for LFGY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 14.39%.

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
4.44%
1 месяц
-3.09%
С начала года
14.39%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и LFGY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		14.39%-6.23%

Correlation

The correlation between AAPW and LFGY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов AAPW и LFGY

Секторы
AAPW
LFGY

Технологии

19.9%
33.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.9%
LFGY
33.5%

Сырьевые материалы

AAPW

-

LFGY

-

Коммуникационные услуги

AAPW

-

LFGY
6.5%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

LFGY
4.1%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

LFGY

-

Энергетика

AAPW

-

LFGY

-

Финансовые услуги

AAPW

-

LFGY
55.9%

Здравоохранение

AAPW

-

LFGY

-

Промышленность

AAPW

-

LFGY

-

Недвижимость

AAPW

-

LFGY

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX

Доходность на риск

AAPW vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.13

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.44

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.14

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

0.30

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWLFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.13

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AAPW и LFGY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-35.94%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-35.94%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-12.62%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-14.06%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

16.48%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и LFGY

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.43%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

31.17%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

37.80%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

42.36%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

42.36%

-7.70%

Сравнение комиссий AAPW и LFGY

И AAPW, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и LFGY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что меньше доходности LFGY в 82.87%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.87%94.90%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and LFGY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (12.43%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 4.87% for LFGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

LFGY has the higher dividend yield at 82.87%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор