PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с TNA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AAPU tracks the Apple Inc. (150%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 23.52%/yr vs 24.04%/yr for TNA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 40.38%.

AAPU

1 день
-3.73%
1 месяц
5.13%
С начала года
16.06%
6 месяцев
10.34%
1 год
91.47%
3 года*
23.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и TNA

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		16.06%-2.91%58.45%68.66%-32.44%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-32.82%

Correlation

The correlation between AAPU and TNA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AAPU и TNA

Секторы
AAPU
TNA

Технологии

100.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

AAPU
100.0%
TNA
16.9%

Сырьевые материалы

AAPU

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

AAPU

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

TNA
2.4%

Энергетика

AAPU

-

TNA
6.2%

Финансовые услуги

AAPU

-

TNA
15.9%

Здравоохранение

AAPU

-

TNA
16.5%

Промышленность

AAPU

-

TNA
17.5%

Недвижимость

AAPU

-

TNA
6.2%

Коммунальные услуги

AAPU

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

AAPU vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.76

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.28

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.30

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AAPU и TNA

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-88.09%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-32.53%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-65.78%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-40.63%

+32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-33.91%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

9.90%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и TNA

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 11.17%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

19.70%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

41.78%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

58.10%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.91%

67.48%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.91%

68.52%

-19.61%

Сравнение комиссий AAPU и TNA

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и TNA

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TNA в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		7.32%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and TNA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to AAPU (11.17%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs TNA's -88.09%.

On 3-year performance, TNA leads with 24.04% vs 23.52% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 24.04% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

AAPU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.43% for TNA.

AAPU tracks Apple Inc. (150%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.14% for TNA.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор