Сравнение AAPL с ZTS
AAPL (Apple Inc) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 29.63% против 6.09% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам AAPL и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between AAPL and ZTS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between AAPL and ZTS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
ZTS:
$33.29B
AAPL:
$8.24
ZTS:
$6.04
AAPL:
36.61
ZTS:
13.04
AAPL:
4.82
ZTS:
1.46
AAPL:
9.94
ZTS:
3.63
AAPL:
41.82
ZTS:
10.30
AAPL:
$451.44B
ZTS:
$9.51B
AAPL:
$216.07B
ZTS:
$6.73B
AAPL:
$153.63B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ZTS — Ранг доходности на риск
AAPL
ZTS
Сравнение AAPL c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.65 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.96 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -2.06 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.49 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.49 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ZTS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -68.48% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -55.35% | +41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -61.77% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -68.48% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -68.48% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -66.52% | +62.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -14.79% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 26.22% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ZTS
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.29% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 31.20% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 35.61% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 28.74% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 27.08% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ZTS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и ZTS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ZTS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ZTS's -68.48%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор