PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с XCNS.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs 2.74%/yr for XCNS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL торгуется в USD, в то время как XCNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 2.80%.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

XCNS.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.57%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%48.54%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.80%15.74%3.01%13.36%-16.54%5.99%12.96%4.92%

Correlation

The correlation between AAPL and XCNS.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO

Доходность на риск

AAPL vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLXCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.33

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.94

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.78

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

7.47

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XCNS.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AAPL и XCNS.TO

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и XCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-23.81%

-57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-5.97%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-8.74%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-23.81%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.61%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-6.07%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.42%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и XCNS.TO

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.35%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

6.61%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

7.98%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

9.58%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

10.35%

+18.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и XCNS.TO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.51%2.54%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and XCNS.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и XCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор