PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с UGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while UGL (ProShares Ultra Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 29.63% против 17.24% соответственно.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between AAPL and UGL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

AAPL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.89

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.34

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.17

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

2.79

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.89

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.53

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AAPL и UGL

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-75.93%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-40.22%

+26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-40.22%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-40.23%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-46.23%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-39.99%

+35.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-43.63%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

16.88%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и UGL

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.42%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

47.43%

-31.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

53.43%

-31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

36.33%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

32.42%

-3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и UGL

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and UGL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.42%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs UGL's -75.93%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор