PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с TOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 29.63% против 18.17% соответственно.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

TOL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.08%
1 год
28.78%
3 года*
23.72%
5 лет*
18.54%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.81%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between AAPL and TOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.23

The correlation between AAPL and TOL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.45T

TOL:

$13.19B

EPS

AAPL:

$8.24

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

AAPL:

36.61

TOL:

10.40

Коэффициент PEG

AAPL:

4.82

TOL:

0.47

Коэффициент P/S

AAPL:

9.94

TOL:

2.10

Коэффициент P/B

AAPL:

41.82

TOL:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

AAPL vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.85

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.56

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.15

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

2.90

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TOL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.85

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AAPL и TOL

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-76.39%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-25.13%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-45.97%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-45.97%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-73.11%

+34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-17.28%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-32.27%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

9.95%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и TOL

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.13%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

24.47%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

33.94%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

35.94%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

41.08%

-12.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и TOL

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TOL в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.74%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
-2.15B
(AAPL) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
49.3%
-26.5%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and TOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.13%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs TOL's -76.39%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор