Сравнение AAPL с STZ
AAPL (Apple Inc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 29.63% против 0.71% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам AAPL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between AAPL and STZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between AAPL and STZ shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
STZ:
$24.46B
AAPL:
$8.24
STZ:
$11.23
AAPL:
36.61
STZ:
12.54
AAPL:
4.82
STZ:
7.81
AAPL:
9.94
STZ:
2.69
AAPL:
41.82
STZ:
2.92
AAPL:
$451.44B
STZ:
$9.14B
AAPL:
$216.07B
STZ:
$4.71B
AAPL:
$153.63B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. STZ — Ранг доходности на риск
AAPL
STZ
Сравнение AAPL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.60 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.07 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.53 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и STZ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -67.39% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -26.51% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -51.28% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -51.28% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -53.53% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -45.54% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -16.58% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 14.89% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и STZ
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.70% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 23.49% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 29.97% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 24.50% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.94% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и STZ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и STZ
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and STZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs STZ's -67.39%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор