PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 11.12%, а PVAL немного выше – 11.24%.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%40.40%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between AAPL and PVAL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.50

The correlation between AAPL and PVAL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

AAPL vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.86

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.99

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.31

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

16.44

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.06

-0.62

Просадки

Сравнение просадок AAPL и PVAL

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-16.64%

-65.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-7.22%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-15.42%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-16.64%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.60%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-3.01%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.89%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и PVAL

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.87%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

8.41%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

10.91%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

15.29%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

15.24%

+13.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и PVAL

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and PVAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.68%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs PVAL's -16.64%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор