Сравнение AAPL с ISRG
AAPL (Apple Inc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 29.63% против 19.37% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам AAPL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AAPL and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between AAPL and ISRG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
ISRG:
$150.62B
AAPL:
$8.24
ISRG:
$8.24
AAPL:
36.61
ISRG:
50.80
AAPL:
4.82
ISRG:
3.11
AAPL:
9.94
ISRG:
14.30
AAPL:
41.82
ISRG:
8.56
AAPL:
$451.44B
ISRG:
$10.58B
AAPL:
$216.07B
ISRG:
$7.02B
AAPL:
$153.63B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AAPL
ISRG
Сравнение AAPL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.78 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.60 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.81 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ISRG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -82.26% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -32.14% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -34.10% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -49.90% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -49.90% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -31.43% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -21.28% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 16.18% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ISRG
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.58% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 20.48% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 31.02% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 33.17% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 32.39% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ISRG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и ISRG
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ISRG's -82.26%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор