Сравнение AAPL с IGV
AAPL (Apple Inc) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 29.63% против 16.44% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам AAPL и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between AAPL and IGV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AAPL and IGV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. IGV — Ранг доходности на риск
AAPL
IGV
Сравнение AAPL c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.27 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.56 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.35 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и IGV
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -63.45% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -36.61% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -36.61% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -45.85% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -45.85% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -18.80% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -14.45% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 17.33% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и IGV
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.20% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 24.65% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 27.93% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 27.90% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.38% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и IGV
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and IGV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs IGV's -63.45%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор