Сравнение AAPL с IBKR
AAPL (Apple Inc) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 25.35%/yr for IBKR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 36.11%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции IBKR по среднегодовой доходности: 29.63% против 25.35% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
IBKR
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.11%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 25.35%
Сравнение доходности по годам AAPL и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 36.11% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between AAPL and IBKR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AAPL and IBKR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
IBKR:
$39.17B
AAPL:
$8.24
IBKR:
$3.76
AAPL:
36.61
IBKR:
23.26
AAPL:
4.82
IBKR:
0.80
AAPL:
9.94
IBKR:
4.49
AAPL:
41.82
IBKR:
1.84
AAPL:
$451.44B
IBKR:
$8.69B
AAPL:
$216.07B
IBKR:
$7.75B
AAPL:
$153.63B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. IBKR — Ранг доходности на риск
AAPL
IBKR
Сравнение AAPL c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 8.98 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.19 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и IBKR
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -63.66% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -18.70% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -38.66% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -38.66% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -55.09% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.54% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -24.73% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 7.36% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и IBKR
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.34% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 27.65% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 37.63% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 34.47% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 33.37% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и IBKR
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IBKR в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and IBKR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.34%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs IBKR's -63.66%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор