Сравнение AAPL с GSK.L
AAPL (Apple Inc) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 4.80%/yr for GSK.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у GSK.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 29.63% против 4.80% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
GSK.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам AAPL и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 5.71% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between AAPL and GSK.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
GSK.L:
£77.94B
AAPL:
$8.24
GSK.L:
£1.42
AAPL:
36.61
GSK.L:
13.43
AAPL:
4.82
GSK.L:
0.30
AAPL:
9.94
GSK.L:
2.39
AAPL:
41.82
GSK.L:
4.37
AAPL:
$451.44B
GSK.L:
£32.78B
AAPL:
$216.07B
GSK.L:
£23.84B
AAPL:
$153.63B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
AAPL
GSK.L
Сравнение AAPL c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.58 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 3.69 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.15 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.21 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и GSK.L
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -51.16% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -18.53% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -29.30% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -51.16% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -51.16% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -15.20% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -15.96% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 7.93% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и GSK.L
Apple Inc (AAPL) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеют волатильность 5.68% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.92% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.51% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 25.56% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 24.76% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 22.99% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и GSK.L
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и GSK.L
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and GSK.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор