Сравнение AAPL с DD
AAPL (Apple Inc) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 70.60% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between AAPL and DD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
DD:
$19.40B
AAPL:
$8.24
DD:
-$0.10
AAPL:
9.94
DD:
2.02
AAPL:
41.82
DD:
1.38
AAPL:
$451.44B
DD:
$9.70B
AAPL:
$216.07B
DD:
$2.68B
AAPL:
$153.63B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. DD — Ранг доходности на риск
AAPL
DD
Сравнение AAPL c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.02 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 12.57 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и DD
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -62.03% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.31% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -37.84% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -40.22% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.40% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -14.58% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и DD
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.34% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 22.88% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 30.67% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 29.95% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 33.77% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и DD
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и DD
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and DD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор