PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 29.63% против 13.27% соответственно.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between AAPL and BRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.21

The correlation between AAPL and BRO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AAPL:

$8.24

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

AAPL:

36.61

BRO:

12.18

Коэффициент PEG

AAPL:

4.82

BRO:

0.89

Коэффициент P/S

AAPL:

9.94

BRO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

AAPL vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.66

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-2.48

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.69

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.93

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-1.59

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.66

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AAPL и BRO

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-55.85%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-50.55%

+36.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-55.85%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-55.85%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-55.85%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-52.91%

+48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-13.52%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

29.57%

-24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и BRO

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

9.52%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

21.90%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

28.53%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

24.81%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

23.69%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и BRO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
1.90B
(AAPL) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.3%
52.3%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and BRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs BRO's -55.85%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор