Сравнение AAPL с BJ
AAPL (Apple Inc) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.75%.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -14.37% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
Correlation
The correlation between AAPL and BJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between AAPL and BJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
BJ:
$11.85B
AAPL:
$8.24
BJ:
$4.35
AAPL:
36.61
BJ:
21.04
AAPL:
4.82
BJ:
2.33
AAPL:
9.94
BJ:
0.55
AAPL:
41.82
BJ:
4.72
AAPL:
$451.44B
BJ:
$21.97B
AAPL:
$216.07B
BJ:
$4.06B
AAPL:
$153.63B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. BJ — Ранг доходности на риск
AAPL
BJ
Сравнение AAPL c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.66 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.06 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.60 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и BJ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -38.76% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -26.66% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -29.80% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -29.80% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -23.62% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -12.47% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 16.55% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и BJ
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.66% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 22.41% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 29.57% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 32.27% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 37.14% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и BJ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и BJ
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and BJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.66%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs BJ's -38.76%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор