Сравнение AAPL с AJG
AAPL (Apple Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 29.63% против 17.92% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AAPL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between AAPL and AJG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.19 |
The correlation between AAPL and AJG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$8.24
AJG:
$5.74
AAPL:
36.61
AJG:
37.04
AAPL:
4.82
AJG:
3.84
AAPL:
9.94
AJG:
3.97
AAPL:
$451.44B
AJG:
$13.94B
AAPL:
$216.07B
AJG:
$7.63B
AAPL:
$153.63B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. AJG — Ранг доходности на риск
AAPL
AJG
Сравнение AAPL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.85 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.47 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.25 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и AJG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -57.49% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -40.64% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -44.40% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -44.40% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -44.40% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -38.26% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -12.83% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 24.06% | -18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и AJG
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.97% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 22.42% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 27.95% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.96% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 23.08% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и AJG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и AJG
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and AJG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs AJG's -57.49%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор